Портфель активов и обязательств

Портфель активов финансовой организации состоит из восьмилетних 20%-х облигаций и шестилетних 15%-х облигаций. Купонный период облигаций –один год, номинальная стоимость -100 д.е. Рыночные цены этих облигаций равны их номинальным стоимостям. Портфель обязательств финансовой организации состоит из трехлетних 10%-х облигаций с годовой эффективной доходностью и с купонным периодом -один год, и двухлетних бескупонных облигаций с годовой эффективной доходностью . Номинальная стоимость облигаций -100 д.е. Требуется: 1) найти рыночные стоимости портфелей активов и обязательств, рыночную стоимость собственного капитала финансовой организации и финансовый рычаг; 2) продолжительность портфелей активов и обязательств; 3) оценить изменение рыночной стоимости собственного капитала финансовой организации при заданном значении , где –годовые эффективные доходности облигаций.

Решение задач по финансовой математике                                                                                                                                                 Решение задач

   Бесплатное решение задач по финансовой математикеГлавная : Примеры решения : Портфель активов и обязательств
Главная Цены Примеры решения Справочник Заказ Контакты Методички
Готовые примеры решения задач по финансовой математике бесплатно          
Последнее обновление сайта: 20.12.2011

@ MO 1996-2010

Еще примеры решения задач

-----------------------------------------------